Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Modellering af Univariate og Multivariate Finansielle Tidsserier ved brug af GARCH-type modeller: En Tilgang til Risikostyring ved brug af Value-at-Risk Estimering.

Anders Gliemann Hjort
Kandidateksamen
Torsdag, 8 september, 2011, at 10:30, Bygning 1326, Bygning 219
Kontaktperson: Lene Bongaarts